PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFLR с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFLR с BALT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - RFLR is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. RFLR is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, RFLR returned 25.48% vs 7.12% for BALT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности RFLR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFLR показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.97%.

RFLR

1 день
-1.86%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.78%
1 год
25.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.12%
3 года*
7.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFLR и BALT

2026 (YTD)20252024
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		7.57%11.81%2.29%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.97%6.65%2.68%

Correlation

The correlation between RFLR and BALT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.60

The correlation between RFLR and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFLR и BALT

Секторы
RFLR
BALT

Финансовые услуги

17.0%
11.9%

Технологии

16.3%
36.2%

Здравоохранение

15.4%
8.4%

Промышленность

14.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Недвижимость

6.3%
1.9%

Энергетика

6.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.9%

Финансовые услуги

RFLR
17.0%
BALT
11.9%

Технологии

RFLR
16.3%
BALT
36.2%

Здравоохранение

RFLR
15.4%
BALT
8.4%

Промышленность

RFLR
14.7%
BALT
8.1%

Потребительский циклический сектор

RFLR
9.7%
BALT
10.1%

Недвижимость

RFLR
6.3%
BALT
1.9%

Энергетика

RFLR
6.2%
BALT
3.5%

Сырьевые материалы

RFLR
4.3%
BALT
1.8%

Потребительский защитный сектор

RFLR
2.5%
BALT
4.9%

Коммунальные услуги

RFLR
2.5%
BALT
2.3%

Коммуникационные услуги

RFLR
1.9%
BALT
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с KSPYRFLR с HOLARFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с VAMORFLR с PHDG
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

RFLR vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFLR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFLRBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.26

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
5.00

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.69

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

6.20

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

23.11

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFLR vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFLR на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFLR и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFLRBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.26

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.80

-0.75

Просадки

Сравнение просадок RFLR и BALT

Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFLRBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.48%

-4.89%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-1.15%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.06%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-0.34%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.31%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RFLR и BALT

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что RFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFLRBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

0.38%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

1.56%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

2.19%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

3.31%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

3.31%

+8.99%

Сравнение комиссий RFLR и BALT

RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFLR и BALT

Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.62%0.67%0.26%

Часто задаваемые вопросы

RFLR and BALT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (4.27%) compared to BALT (0.38%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs BALT's -4.89%.

On 1-year performance, RFLR leads with 25.48% vs 7.12% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 25.48% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

RFLR has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BALT.

RFLR is categorized as Equity Hedged, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFLR и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор