PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIX с HYHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. RFIX is actively managed, while HYHG is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs 7.64% for HYHG. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RFIX и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью 3.51%.

RFIX

1 день
4.23%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.02%
6 месяцев
5.31%
1 год
-14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
-0.34%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.64%
3 года*
9.83%
5 лет*
6.93%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и HYHG

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		12.02%-28.43%-12.22%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.51%5.31%0.30%

Correlation

The correlation between RFIX and HYHG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с VOORFIX с QQQRFIX с RYSE
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

RFIX vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFIXHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.37

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.98

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.80

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

12.68

-13.62

RFIX vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа HYHG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFIX и HYHG

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIXHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-25.71%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-2.02%

-23.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.71%

-0.34%

-29.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-3.03%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

0.60%

+14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и HYHG

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIXHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

1.27%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

4.37%

+16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

5.58%

+24.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.17%

8.17%

+23.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

9.10%

+22.07%

Сравнение комиссий RFIX и HYHG

И RFIX, и HYHG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и HYHG

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности HYHG в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.75%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.46%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFIX and HYHG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (9.34%) compared to HYHG (1.27%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs HYHG's -25.71%.

On 1-year performance, HYHG leads with 7.64% vs -14.17% for RFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYHG has performed better with a 7.64% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFIX and HYHG have the same expense ratio: 0.50% per year.

HYHG has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 4.46% for RFIX.

RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while HYHG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор