PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIX с HYHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. RFIX is actively managed, while HYHG is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 7.32% for HYHG. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RFIX и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью 2.90%.

RFIX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
7.97%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-14.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
-0.45%
1 месяц
0.22%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.32%
3 года*
9.69%
5 лет*
6.96%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и HYHG

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		7.97%-28.43%-12.32%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		2.90%5.31%0.27%

Correlation

The correlation between RFIX and HYHG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с QQQRFIX с VOORFIX с RYSE
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

RFIX vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIXHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.32

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.93

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.64

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

11.96

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIX vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа HYHG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIXHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.32

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.46

-1.22

Просадки

Сравнение просадок RFIX и HYHG

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIXHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-25.71%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-2.02%

-23.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.25%

-0.45%

-31.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-3.04%

-21.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

0.61%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и HYHG

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIXHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

1.45%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

4.33%

+16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

5.56%

+24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.90%

8.16%

+22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

9.15%

+21.75%

Сравнение комиссий RFIX и HYHG

И RFIX, и HYHG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и HYHG

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности HYHG в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.79%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.63%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFIX and HYHG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (5.47%) compared to HYHG (1.45%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs HYHG's -25.71%.

On 1-year performance, HYHG leads with 7.32% vs -14.76% for RFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYHG has performed better with a 7.32% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFIX and HYHG have the same expense ratio: 0.50% per year.

HYHG has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 4.63% for RFIX.

RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while HYHG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор