Сравнение RFIX с HEQT
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 14.90% for HEQT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.95%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.95% | 10.08% | -1.73% |
Correlation
The correlation between RFIX and HEQT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. HEQT — Ранг доходности на риск
RFIX
HEQT
Сравнение RFIX c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.49 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.94 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 13.45 | -14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.34 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.09 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и HEQT
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -11.51% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -5.09% | -20.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -0.06% | -32.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -2.79% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 1.11% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и HEQT
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 0.81% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 5.27% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 6.38% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 8.48% | +22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 8.48% | +22.42% |
Сравнение комиссий RFIX и HEQT
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и HEQT
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and HEQT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to HEQT (0.81%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 14.90% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 14.90% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.
RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.19% for HEQT.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.53% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор