Сравнение RFIX с GLDB
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. RFIX is actively managed, while GLDB is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -22.47%.
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -22.47%
- 6 месяцев
- -24.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -15.16% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -22.47% | -3.56% |
Correlation
The correlation between RFIX and GLDB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. GLDB — Ранг доходности на риск
RFIX
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RFIX c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и GLDB
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, примерно равная максимальной просадке GLDB в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -38.30% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -38.30% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -14.90% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 40.48% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 40.48% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 40.48% | -9.31% |
Сравнение комиссий RFIX и GLDB
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и GLDB
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности GLDB в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.25% | 0.19% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and GLDB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
RFIX has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.25% for GLDB.
They also come from different issuers: Simplify and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор