Сравнение RFIX с GLDB
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. RFIX is actively managed, while GLDB is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -14.79% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
Correlation
The correlation between RFIX and GLDB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. GLDB — Ранг доходности на риск
RFIX
GLDB
Сравнение RFIX c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.45 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и GLDB
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -27.36% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -26.71% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -13.44% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 39.96% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 39.96% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 39.96% | -9.06% |
Сравнение комиссий RFIX и GLDB
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и GLDB
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности GLDB в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and GLDB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Simplify and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор