Сравнение RFIX с FTBD
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs 5.81% for FTBD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и FTBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у FTBD с доходностью 1.78%.
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -28.43% | -12.22% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 1.78% | 8.35% | -2.28% |
Correlation
The correlation between RFIX and FTBD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between RFIX and FTBD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. FTBD — Ранг доходности на риск
RFIX
FTBD
Сравнение RFIX c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.96 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.52 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и FTBD
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и FTBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -6.98% | -31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -2.98% | -22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -0.38% | -29.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -1.56% | -22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 0.89% | +14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и FTBD
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 1.12% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 3.24% | +17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 4.27% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 5.84% | +25.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 5.84% | +25.33% |
Сравнение комиссий RFIX и FTBD
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и FTBD
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FTBD в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.00% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and FTBD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.34%) compared to FTBD (1.12%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs FTBD's -6.98%.
On 1-year performance, FTBD leads with 5.81% vs -14.17% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTBD has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTBD has performed better with a 5.81% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.
FTBD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.46% for RFIX.
They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.55% for FTBD.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и FTBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор