Сравнение RFIX с FIAX
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 4.96% for FIAX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.89%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.89% | 2.33% | -1.59% |
Correlation
The correlation between RFIX and FIAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. FIAX — Ранг доходности на риск
RFIX
FIAX
Сравнение RFIX c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.07 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.77 | -8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и FIAX
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -6.26% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -2.40% | -19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -0.19% | -35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -0.83% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 0.64% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и FIAX
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 0.77% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 3.27% | +17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 4.02% | +25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 4.00% | +26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 4.00% | +26.79% |
Сравнение комиссий RFIX и FIAX
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и FIAX
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности FIAX в 8.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.90% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and FIAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to FIAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs FIAX's -6.26%.
On 1-year performance, FIAX leads with 4.96% vs -12.67% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAX has performed better with a 4.96% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 4.69% for RFIX.
They also come from different issuers: Simplify and Nicholas. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 1.04% for FIAX.
FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор