Сравнение RFIX с FIAX
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -15.93% vs 4.57% for FIAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.25%.
RFIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- -15.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 9.56% | -28.43% | -12.32% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.25% | 2.33% | -1.39% |
Correlation
The correlation between RFIX and FIAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. FIAX — Ранг доходности на риск
RFIX
FIAX
Сравнение RFIX c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.91 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.98 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.11 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.81 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и FIAX
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -6.26% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -2.40% | -23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -0.30% | -30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.13% | -0.85% | -23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 0.66% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и FIAX
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 1.42% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 3.40% | +16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 4.14% | +25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 4.04% | +26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 4.04% | +26.85% |
Сравнение комиссий RFIX и FIAX
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и FIAX
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности FIAX в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.19% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.56% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and FIAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.60%) compared to FIAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs FIAX's -6.26%.
On 1-year performance, FIAX leads with 4.57% vs -15.93% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAX has performed better with a 4.57% return vs -15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 4.56% for RFIX.
They also come from different issuers: Simplify and Nicholas. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 1.04% for FIAX.
FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор