Сравнение RFIX с FFUT
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 22.22% for FFUT. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 13.13%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -23.26% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 13.13% | 8.58% |
Correlation
The correlation between RFIX and FFUT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. FFUT — Ранг доходности на риск
RFIX
FFUT
Сравнение RFIX c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.00 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 13.36 | -14.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и FFUT
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -5.59% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -5.59% | -16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -0.55% | -34.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -1.13% | -23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 1.67% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и FFUT
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 2.96% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 9.09% | +11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 11.42% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 10.97% | +19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 10.97% | +19.82% |
Сравнение комиссий RFIX и FFUT
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и FFUT
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and FFUT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to FFUT (2.96%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs FFUT's -5.59%.
On 1-year performance, FFUT leads with 22.22% vs -12.67% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 22.22% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
RFIX has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.85% for FFUT.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор