Сравнение RFIX с CMCI
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. RFIX is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 30.85% for CMCI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 23.01%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 23.01% | 7.90% | -0.08% |
Correlation
The correlation between RFIX and CMCI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. CMCI — Ранг доходности на риск
RFIX
CMCI
Сравнение RFIX c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 6.16 | -6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 16.15 | -17.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.54 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.94 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и CMCI
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -11.54% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -5.03% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -3.12% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -3.54% | -20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 1.92% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и CMCI
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.25% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 10.14% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 12.19% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 12.63% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 12.63% | +18.27% |
Сравнение комиссий RFIX и CMCI
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и CMCI
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности CMCI в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.04% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and CMCI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, CMCI leads with 30.85% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 30.85% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 4.63% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор