Сравнение RFIX с CMCI
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. RFIX is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs 19.26% for CMCI. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 13.29%.
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -28.43% | -12.22% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 13.29% | 7.90% | 0.25% |
Correlation
The correlation between RFIX and CMCI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. CMCI — Ранг доходности на риск
RFIX
CMCI
Сравнение RFIX c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.80 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 8.35 | -9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и CMCI
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -11.54% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -10.77% | -14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -10.77% | -18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -3.61% | -20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 2.31% | +12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и CMCI
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 3.20% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 10.35% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 12.34% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 12.63% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 12.63% | +18.54% |
Сравнение комиссий RFIX и CMCI
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и CMCI
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности CMCI в 8.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.73% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and CMCI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.34%) compared to CMCI (3.20%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, CMCI leads with 19.26% vs -14.17% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 19.26% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 4.46% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор