Сравнение RFIX с CMCI
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. RFIX is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 25.37% for CMCI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 20.08%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 20.08% | 7.90% | 0.25% |
Correlation
The correlation between RFIX and CMCI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. CMCI — Ранг доходности на риск
RFIX
CMCI
Сравнение RFIX c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.36 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 8.50 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и CMCI
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -11.54% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -10.77% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -5.42% | -29.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -3.69% | -20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 2.99% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и CMCI
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 4.05% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 10.50% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 12.49% | +17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 12.66% | +18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 12.66% | +18.13% |
Сравнение комиссий RFIX и CMCI
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и CMCI
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности CMCI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.23% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and CMCI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to CMCI (4.05%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, CMCI leads with 25.37% vs -12.67% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 25.37% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 4.69% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор