Сравнение RFI с RNP

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции RFI уступали акциям RNP по среднегодовой доходности: 6.50% против 8.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа RNP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RFI и RNP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности RNP в 8.20%

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и RNP.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеют волатильность 5.03% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.