PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с PSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

PTA управляется Cohen & Steers. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности PTA и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		-0.92%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%15.18%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -2.58%.

PTA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-4.35%
1 год
4.65%
3 года*
10.56%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PTA:
PTA с HPIPTA с CPXIXPTA с DPIIXPTA с LPXZXPTA с CSDIXPTA с CSRIXPTA с CSRSX
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX

Сравнение комиссий PTA и PSF

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Доходность на риск

PTA vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTAPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.41

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.59

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.45

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

1.78

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSF равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTAPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.18

Корреляция

Корреляция между PTA и PSF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и PSF

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности PSF в 7.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.58%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок PTA и PSF

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

PTAPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-55.01%

+26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.42%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-40.80%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-11.45%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-10.00%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.40%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и PSF

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTAPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.65%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.23%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

11.19%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

14.57%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

21.11%

-6.97%