Сравнение RFI с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
RFI управляется Cohen & Steers. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности RFI и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFI и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 2.96% | 3.55% | 6.63% | 4.36% | -22.13% | 39.21% | -0.79% | 44.46% | -8.89% | 13.91% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции RFI превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 6.50% против 5.51% соответственно.
RFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.50%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFI и PHRAX
Доходность на риск
RFI vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
RFI
PHRAX
Сравнение RFI c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFI | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.28 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.45 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 1.79 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFI | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RFI и PHRAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFI и PHRAX
Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 8.62% | 8.69% | 8.29% | 8.17% | 10.02% | 6.82% | 7.61% | 6.63% | 8.93% | 7.52% | 7.93% | 10.36% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок RFI и PHRAX
Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFI | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -72.56% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.50% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -33.51% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -42.00% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -6.10% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -11.42% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.13% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFI и PHRAX
Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFI | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.54% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.20% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 16.54% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 19.11% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 20.98% | +4.16% |