PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с CSRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с CSRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).

RFI управляется Cohen & Steers. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и CSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.92%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFI показывает доходность 2.96%, а CSRIX немного ниже – 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFI имеют среднегодовую доходность 6.50%, а акции CSRIX немного отстают с 6.43%.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

CSRIX

1 день
1.02%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.69%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с VOORFI с JRIRFI с SPYRFI с RNP
Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с TRREXCSRIX с VGSNXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY

Сравнение комиссий RFI и CSRIX

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Доходность на риск

RFI vs. CSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFICSRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.18

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.35

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.34

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

1.18

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. CSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CSRIX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFICSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.18

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между RFI и CSRIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и CSRIX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности CSRIX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.38%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%

Просадки

Сравнение просадок RFI и CSRIX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и CSRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFICSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-41.45%

-32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.41%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-31.79%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-41.45%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-6.52%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-8.91%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.25%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и CSRIX

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFICSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.43%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.74%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.03%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

18.56%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

20.48%

+4.66%