PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFI с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFI с CPXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

RFI управляется Cohen & Steers. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RFI и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFI и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%3.55%6.63%4.36%-22.13%39.21%-0.79%44.46%-8.89%13.91%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, RFI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции RFI превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 6.50% против 4.63% соответственно.

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с IYRIRFI с VOORFI с JRIRFI с SPYRFI с RNP
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий RFI и CPXIX

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

RFI vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFI c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFICPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.90

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.36

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.71

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

6.83

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFI vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFI и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFICPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.90

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.14

-0.81

Корреляция

Корреляция между RFI и CPXIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFI и CPXIX

Дивидендная доходность RFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок RFI и CPXIX

Максимальная просадка RFI за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFI и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFICPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-25.56%

-48.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-3.26%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-20.00%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-25.56%

-24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-3.00%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-2.72%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.82%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RFI и CPXIX

Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что RFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFICPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

1.21%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

1.76%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

3.15%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

4.67%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

6.14%

+19.00%