Сравнение RFGTX с VIIIX
RFGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - RFGTX is a Target Retirement Date fund actively managed by American Funds, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RFGTX is actively managed, while VIIIX is passively managed. Over the past 10 years, RFGTX returned 11.86%/yr vs 15.74%/yr for VIIIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RFGTX charges 0.36%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности RFGTX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFGTX показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции RFGTX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.86% против 15.74% соответственно.
RFGTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.86%
VIIIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам RFGTX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 9.16% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.98% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 11.70% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between RFGTX and VIIIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between RFGTX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFGTX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
RFGTX
VIIIX
Сравнение RFGTX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFGTX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.36 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 15.69 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFGTX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.50 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок RFGTX и VIIIX
Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFGTX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -55.18% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -8.90% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -18.75% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.85% | -24.50% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -33.79% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.02% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.90% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFGTX и VIIIX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFGTX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.83% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 8.97% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 11.86% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.89% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.10% | 18.06% | -3.96% |
Сравнение комиссий RFGTX и VIIIX
RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFGTX и VIIIX
Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности VIIIX в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 5.70% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.41% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RFGTX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RFGTX has higher volatility (2.98%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, RFGTX dropped -28.52% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFGTX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор