PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFGTX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFGTX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RFGTX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFGTX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-2.51%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции RFGTX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.15% соответственно.

RFGTX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.92%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.90%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с FRHMXRFGTX с VFORXRFGTX с PDDDXRFGTX с FRKMXRFGTX с VIGAX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий RFGTX и VIIIX

RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

RFGTX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFGTX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGTXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.98

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.49

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.52

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

7.31

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFGTX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFGTX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFGTX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGTXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.98

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.47

+0.27

Корреляция

Корреляция между RFGTX и VIIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFGTX и VIIIX

Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок RFGTX и VIIIX

Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFGTXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-55.18%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-12.12%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-24.50%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-33.79%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.24%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-10.07%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.52%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RFGTX и VIIIX

Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFGTXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.34%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.53%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

18.32%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

16.90%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

18.04%

-3.98%