PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFGTX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFGTX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RFGTX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFGTX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-2.51%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%8.50%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

RFGTX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.92%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.90%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с VIIIXRFGTX с PDDDXRFGTX с VFORXRFGTX с FRKMXRFGTX с VIGAX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHFDX

Сравнение комиссий RFGTX и FRHMX

RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

RFGTX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFGTX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGTXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.75

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.45

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.38

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

9.46

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFGTX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFGTX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFGTX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGTXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.01

Корреляция

Корреляция между RFGTX и FRHMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFGTX и FRHMX

Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFGTX и FRHMX

Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFGTXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-15.96%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-3.42%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-15.96%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-2.45%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.58%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.86%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RFGTX и FRHMX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFGTXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.13%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

2.94%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

4.63%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

5.23%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

5.14%

+8.92%