PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFGTX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFGTX с FRKMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RFGTX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFGTX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-4.71%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%8.50%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		-0.48%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, RFGTX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью -0.48%.

RFGTX

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-1.86%
1 год
14.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.65%

FRKMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.79%
1 год
7.15%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с FRHMXRFGTX с VIIIXRFGTX с PDDDXRFGTX с VFORXRFGTX с VIGAX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDXFRKMX с FNGLX

Сравнение комиссий RFGTX и FRKMX

RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

RFGTX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFGTX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGTXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.59

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.20

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.13

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

8.58

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFGTX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFGTX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFGTX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGTXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.69

+0.04

Корреляция

Корреляция между RFGTX и FRKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFGTX и FRKMX

Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности FRKMX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.52%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.27%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFGTX и FRKMX

Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFGTXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-16.04%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-3.42%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-16.04%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-3.17%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.64%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.85%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RFGTX и FRKMX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFGTXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.96%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

2.86%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

4.58%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

5.22%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

5.13%

+8.92%