PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFGTX с GAIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFGTX с GAIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6) and GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio) are both mutual funds - RFGTX is a Target Retirement Date fund actively managed by American Funds, while GAIOX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, RFGTX returned 11.86%/yr vs 10.86%/yr for GAIOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RFGTX charges 0.36%/yr vs 0.66%/yr for GAIOX.

Доходность

Сравнение доходности RFGTX и GAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFGTX показывает доходность 9.16%, а GAIOX немного ниже – 8.97%. За последние 10 лет акции RFGTX превзошли акции GAIOX по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.86% соответственно.

RFGTX

1 день
0.20%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.80%
1 год
22.99%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.86%

GAIOX

1 день
0.30%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.97%
6 месяцев
9.44%
1 год
21.97%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFGTX и GAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		9.16%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		8.97%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%

Correlation

The correlation between RFGTX and GAIOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.98

The correlation between RFGTX and GAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

American Funds Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VIIIXRFGTX с FXAIXRFGTX с FRHMXRFGTX с FOTKXRFGTX с PDDDXRFGTX с VFORXRFGTX с VFIAX
Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD

Доходность на риск

RFGTX vs. GAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFGTX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGTXGAIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.22

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.14

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.70

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

12.28

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFGTX vs. GAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFGTX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAIOX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFGTX и GAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGTXGAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.87

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RFGTX и GAIOX

Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что больше максимальной просадки GAIOX в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и GAIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGTXGAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-26.55%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.32%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-13.08%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-23.11%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-26.55%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.44%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.82%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RFGTX и GAIOX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеют волатильность 2.98% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGTXGAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.03%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.08%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

10.09%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

12.58%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

13.18%

+0.92%

Сравнение комиссий RFGTX и GAIOX

RFGTX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GAIOX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFGTX и GAIOX

Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности GAIOX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.05%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		5.70%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RFGTX and GAIOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAIOX has higher volatility (3.03%) compared to RFGTX (2.98%). In terms of maximum drawdown, RFGTX dropped -28.52% vs GAIOX's -26.55%.

RFGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFGTX и GAIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор