Сравнение RFGTX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RFGTX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFGTX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | -4.71% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.98% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, RFGTX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции RFGTX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.48% соответственно.
RFGTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.65%
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFGTX и VFORX
RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
RFGTX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
RFGTX
VFORX
Сравнение RFGTX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFGTX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.76 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.04 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFGTX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между RFGTX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFGTX и VFORX
Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VFORX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.52% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок RFGTX и VFORX
Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFGTX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -51.63% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -8.88% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.85% | -24.32% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -29.35% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -7.70% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -6.82% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.96% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFGTX и VFORX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 3.97% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFGTX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.11% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.24% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 12.42% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 12.35% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 13.64% | +0.41% |