Сравнение RFGTX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RFGTX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFGTX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | -2.51% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.98% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции RFGTX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.90% против 4.00% соответственно.
RFGTX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.90%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFGTX и FIRMX
RFGTX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
RFGTX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
RFGTX
FIRMX
Сравнение RFGTX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFGTX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.70 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.38 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.30 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 9.15 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFGTX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между RFGTX и FIRMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFGTX и FIRMX
Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.38% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок RFGTX и FIRMX
Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFGTX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -33.73% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -3.44% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.85% | -16.11% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -16.11% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.46% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.73% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.87% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFGTX и FIRMX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFGTX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 2.13% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 2.94% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 4.64% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 5.22% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 4.48% | +9.58% |