Сравнение RFGTX с VFIAX
RFGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - RFGTX is a Target Retirement Date fund actively managed by American Funds, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RFGTX is actively managed, while VFIAX is passively managed. Over the past 10 years, RFGTX returned 11.80%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RFGTX charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности RFGTX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFGTX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции RFGTX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.80% против 15.54% соответственно.
RFGTX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.80%
VFIAX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам RFGTX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 8.60% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.98% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 10.87% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between RFGTX and VFIAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between RFGTX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFGTX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
RFGTX
VFIAX
Сравнение RFGTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFGTX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.16 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 14.76 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFGTX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.47 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RFGTX и VFIAX
Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFGTX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -55.20% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -8.90% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -18.75% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.85% | -24.53% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -33.83% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.73% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -9.40% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.90% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFGTX и VFIAX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 3.05% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFGTX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.92% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 8.99% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 11.88% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 16.90% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 18.07% | -3.98% |
Сравнение комиссий RFGTX и VFIAX
RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFGTX и VFIAX
Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VFIAX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 5.72% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RFGTX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RFGTX has higher volatility (3.05%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RFGTX dropped -28.52% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFGTX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор