Сравнение RFGTX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RFGTX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFGTX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | -4.71% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.98% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -7.06% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RFGTX показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции RFGTX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.71% соответственно.
RFGTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.65%
VFIAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFGTX и VFIAX
RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
RFGTX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
RFGTX
VFIAX
Сравнение RFGTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFGTX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.84 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.30 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.06 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 5.13 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFGTX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.84 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между RFGTX и VFIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFGTX и VFIAX
Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VFIAX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.52% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RFGTX и VFIAX
Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFGTX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -55.20% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -12.12% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.85% | -24.53% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -33.83% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -8.90% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -9.46% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.49% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFGTX и VFIAX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFGTX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.24% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.08% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 18.13% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 16.86% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 18.03% | -3.98% |