Сравнение RFG с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
RFG и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFG и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFG и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.73% соответственно.
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и XSMO
RFG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
RFG vs. XSMO — Ранг доходности на риск
RFG
XSMO
Сравнение RFG c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFG | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.59 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.75 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.23 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFG | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RFG и XSMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и XSMO
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и XSMO
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFG | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -58.06% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.42% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -29.62% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -39.39% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -4.59% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -11.21% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.24% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и XSMO
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFG | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.71% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 13.63% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 22.11% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 22.87% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 24.05% | -1.07% |