Сравнение RFG с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
RFG и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFG и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFG и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.57% соответственно.
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и VB
RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
RFG vs. VB — Ранг доходности на риск
RFG
VB
Сравнение RFG c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFG | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.43 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.43 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 6.12 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFG | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RFG и VB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и VB
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и VB
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFG | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -59.56% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -14.29% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -28.15% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -42.05% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -5.55% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -8.49% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.34% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и VB
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFG | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.72% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 12.62% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 21.87% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 20.77% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.40% | +1.58% |