PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFG с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFG returned 10.49%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFG charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности RFG и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции RFG превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.49% против 7.08% соответственно.

RFG

1 день
0.61%
1 месяц
7.30%
С начала года
22.14%
6 месяцев
21.89%
1 год
32.96%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.49%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFG и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.14%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between RFG and SPHD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.60

Over the past year, the correlation between RFG and SPHD has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFG и SPHD

Секторы
RFG
SPHD

Промышленность

31.3%
0.0%

Технологии

21.2%
1.5%

Здравоохранение

19.4%
5.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
3.4%

Энергетика

5.4%
14.1%

Финансовые услуги

3.7%
15.6%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%
17.8%

Коммунальные услуги

2.4%
13.7%

Недвижимость

2.2%
20.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
8.6%

Промышленность

RFG
31.3%
SPHD
0.0%

Технологии

RFG
21.2%
SPHD
1.5%

Здравоохранение

RFG
19.4%
SPHD
5.1%

Потребительский циклический сектор

RFG
7.6%
SPHD
3.4%

Энергетика

RFG
5.4%
SPHD
14.1%

Финансовые услуги

RFG
3.7%
SPHD
15.6%

Сырьевые материалы

RFG
3.3%
SPHD

-

Потребительский защитный сектор

RFG
3.1%
SPHD
17.8%

Коммунальные услуги

RFG
2.4%
SPHD
13.7%

Недвижимость

RFG
2.2%
SPHD
20.1%

Коммуникационные услуги

RFG
0.6%
SPHD
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

RFG vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.74

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.15

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.11

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

2.78

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFG vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.74

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RFG и SPHD

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-41.39%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-7.33%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-13.29%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-19.50%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-41.39%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.37%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-4.70%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.93%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и SPHD

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

2.99%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

7.55%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

11.04%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

14.16%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

17.64%

+5.41%

Сравнение комиссий RFG и SPHD

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и SPHD

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

RFG and SPHD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (6.50%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, RFG leads with 10.49% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFG has performed better with a 10.49% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.31% for RFG.

RFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPHD is Dividend. RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for RFG and 0.30% for SPHD.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор