PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFG с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с RZG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from Invesco - RFG tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Growth while RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFG returned 10.48%/yr vs 9.73%/yr for RZG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RFG и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у RZG с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции RFG превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.73% соответственно.

RFG

1 день
0.35%
1 месяц
5.05%
С начала года
22.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
33.54%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.48%

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFG и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.56%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Correlation

The correlation between RFG and RZG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.86

The correlation between RFG and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFG и RZG

Секторы
RFG
RZG

Промышленность

31.3%
18.2%

Технологии

21.2%
16.8%

Здравоохранение

19.4%
22.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.8%

Энергетика

5.4%
3.0%

Финансовые услуги

3.7%
15.0%

Сырьевые материалы

3.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.9%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Недвижимость

2.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
1.9%

Промышленность

RFG
31.3%
RZG
18.2%

Технологии

RFG
21.2%
RZG
16.8%

Здравоохранение

RFG
19.4%
RZG
22.0%

Потребительский циклический сектор

RFG
7.6%
RZG
8.8%

Энергетика

RFG
5.4%
RZG
3.0%

Финансовые услуги

RFG
3.7%
RZG
15.0%

Сырьевые материалы

RFG
3.3%
RZG
0.4%

Потребительский защитный сектор

RFG
3.1%
RZG
5.9%

Коммунальные услуги

RFG
2.4%
RZG
0.4%

Недвижимость

RFG
2.2%
RZG
7.6%

Коммуникационные услуги

RFG
0.6%
RZG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM

Доходность на риск

RFG vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.79

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.65

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.87

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

12.94

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFG vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RFG и RZG

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-58.52%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-8.63%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-25.73%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-38.33%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-54.02%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-12.12%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.58%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и RZG

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.80%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.68%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

18.63%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

22.99%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

24.65%

-1.60%

Сравнение комиссий RFG и RZG

И RFG, и RZG имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и RZG

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности RZG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

RFG and RZG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (6.10%) compared to RZG (4.80%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs RZG's -58.52%.

On 10-year performance, RFG leads with 10.48% vs 9.73% for RZG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFG has performed better with a 10.48% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFG and RZG have the same expense ratio: 0.35% per year.

RZG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.31% for RFG.

RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор