Сравнение RFG с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
RFG и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFG и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFG и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFG показывает доходность 5.89%, а RZG немного выше – 6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFG имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции RZG немного отстают с 8.94%.
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и RZG
И RFG, и RZG имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
RFG vs. RZG — Ранг доходности на риск
RFG
RZG
Сравнение RFG c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFG | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.64 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.78 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.41 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFG | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RFG и RZG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и RZG
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RZG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и RZG
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFG | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -58.52% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.42% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -38.33% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -54.02% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -3.61% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -12.22% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.22% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и RZG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеют волатильность 8.51% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFG | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.32% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 14.08% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 22.71% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 23.08% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 24.61% | -1.63% |