Сравнение RFG с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
RFG и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFG и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFG и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.34% соответственно.
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и MDY
RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Доходность на риск
RFG vs. MDY — Ранг доходности на риск
RFG
MDY
Сравнение RFG c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFG | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.82 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.30 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.28 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 5.46 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFG | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.82 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RFG и MDY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и MDY
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и MDY
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFG | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -55.33% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -14.07% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -24.03% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -42.22% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -5.36% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -7.06% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.29% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и MDY
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFG | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.42% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 11.89% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 21.11% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 19.78% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.17% | +1.81% |