PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFG с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from Invesco - RFG tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Growth while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, RFG returned 22.10% vs 30.97% for GRPZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RFG и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

RFG

1 день
-1.34%
1 месяц
-5.53%
6 месяцев
5.79%
С начала года
14.62%
1 год
22.10%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.62%

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFG и GRPZ

2026 (YTD)20252024
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		14.62%8.80%-3.13%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between RFG and GRPZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between RFG and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFG и GRPZ

Секторы
RFG
GRPZ

Промышленность

32.3%
16.1%

Технологии

22.8%
7.6%

Здравоохранение

19.0%
15.8%

Энергетика

4.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.3%

Финансовые услуги

3.6%
28.3%

Потребительский циклический сектор

3.0%
11.8%

Сырьевые материалы

2.9%
2.3%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
0.8%

Промышленность

RFG
32.3%
GRPZ
16.1%

Технологии

RFG
22.8%
GRPZ
7.6%

Здравоохранение

RFG
19.0%
GRPZ
15.8%

Энергетика

RFG
4.9%
GRPZ
12.2%

Потребительский защитный сектор

RFG
4.8%
GRPZ
5.3%

Финансовые услуги

RFG
3.6%
GRPZ
28.3%

Потребительский циклический сектор

RFG
3.0%
GRPZ
11.8%

Сырьевые материалы

RFG
2.9%
GRPZ
2.3%

Коммунальные услуги

RFG
2.6%
GRPZ

-

Недвижимость

RFG
1.8%
GRPZ

-

Коммуникационные услуги

RFG
0.5%
GRPZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

RFG vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFGGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.77

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.70

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.27

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

9.39

-1.40

RFG vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа GRPZ равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFG и GRPZ

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-27.87%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-9.53%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

0.00%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-6.68%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.31%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и GRPZ

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.78%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

11.77%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.53%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

20.87%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

20.87%

+2.19%

Сравнение комиссий RFG и GRPZ

И RFG, и GRPZ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и GRPZ

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.15%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RFG and GRPZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (5.32%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 22.10% for RFG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFG and GRPZ have the same expense ratio: 0.35% per year.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.15% for RFG.

RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор