Сравнение REZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
REZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 0.69% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.55% против 13.98% соответственно.
REZ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.55%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и SPY
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
REZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
REZ
SPY
Сравнение REZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.93 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.45 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.53 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.30 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.93 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.78 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между REZ и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и SPY
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.28% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и SPY
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -55.19% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.05% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -24.50% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -33.72% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -6.24% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -9.09% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.52% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и SPY
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.65%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.31% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.47% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 19.05% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.06% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 17.92% | +3.60% |