Сравнение REZ с JRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE).
REZ и JRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности REZ и JRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и JRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 17.59% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 6.33%.
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и JRE
REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.
Доходность на риск
REZ vs. JRE — Ранг доходности на риск
REZ
JRE
Сравнение REZ c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | JRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.57 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.87 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.72 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.25 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.57 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между REZ и JRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и JRE
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности JRE в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и JRE
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и JRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -31.69% | -35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.93% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -4.31% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -13.04% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.88% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и JRE
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеют волатильность 4.74% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.96% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.21% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 16.56% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 18.86% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 18.86% | +2.66% |