Сравнение REZ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
REZ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 0.69% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.55% против 9.76% соответственно.
REZ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.55%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и IWM
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
REZ vs. IWM — Ранг доходности на риск
REZ
IWM
Сравнение REZ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.11 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.66 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.82 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.76 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.11 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между REZ и IWM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и IWM
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.28% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и IWM
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -59.05% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -13.74% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -31.91% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -41.13% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -7.91% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -10.83% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.70% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и IWM
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.65%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 7.47% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 14.47% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 23.18% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 22.55% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 22.99% | -1.47% |