Сравнение REZ с IVRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA).
REZ и IVRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности REZ и IVRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и IVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 0.69% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | 1.21% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.
REZ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.55%
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и IVRA
REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.
Доходность на риск
REZ vs. IVRA — Ранг доходности на риск
REZ
IVRA
Сравнение REZ c IVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | IVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.16 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.65 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.36 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.55 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.16 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.74 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между REZ и IVRA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и IVRA
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности IVRA в 17.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.28% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 17.39% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и IVRA
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и IVRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -25.99% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.39% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -25.99% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -0.92% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -7.48% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.23% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и IVRA
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 0.00% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 7.18% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 14.14% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.73% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 16.66% | +4.86% |