PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с FREL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REZ с FREL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

REZ и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REZ и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REZ и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		0.69%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		0.98%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 5.55% против 5.16% соответственно.

REZ

1 день
1.02%
1 месяц
-7.10%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-1.00%
1 год
-1.49%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.57%
10 лет*
5.55%

FREL

1 день
1.43%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-1.57%
1 год
1.45%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с NUREREZ с AVBREZ с HAUSREZ с UREREZ с PBJ
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Сравнение комиссий REZ и FREL

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

REZ
iShares Residential Real Estate ETF
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Доходность на риск

REZ vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZFRELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.09

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.24

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.20

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

0.77

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.23

0.00

Корреляция

Корреляция между REZ и FREL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и FREL

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FREL в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.28%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.56%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Просадки

Сравнение просадок REZ и FREL

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и FREL.

Загрузка...

Показатели просадок

REZFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-42.61%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.42%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-34.40%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-42.61%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-9.83%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-10.05%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.19%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и FREL

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.65% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REZFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.55%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.29%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.41%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

18.85%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

20.67%

+0.85%