PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REW и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и YSPY


2026 (YTD)2025
REW
ProShares UltraShort Technology
10.53%-43.39%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.


REW

1 день
-3.28%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.53%
6 месяцев
6.66%
1 год
-48.43%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.72%

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Сравнение комиссий REW и YSPY

REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.


Доходность на риск

REW vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина

YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REWYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.61

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

0.87

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.14

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.94

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

3.80

-4.66

REW vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REWYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.61

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.08

-0.82

Корреляция

Корреляция между REW и YSPY составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и YSPY

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности YSPY в 63.03%


TTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology
5.15%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
63.03%45.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REW и YSPY

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и YSPY.


Загрузка...

Показатели просадок


REWYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-18.74%

-81.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.44%

-14.60%

-52.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-11.93%

-88.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.76%

-5.01%

-81.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.64%

3.60%

+53.04%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и YSPY

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REWYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

7.90%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

16.86%

+16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.03%

21.81%

+32.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

22.59%

+28.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.53%

22.59%

+25.94%