Сравнение REW с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
REW и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности REW и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.39% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и YSPY
REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
REW vs. YSPY — Ранг доходности на риск
REW
YSPY
Сравнение REW c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.61 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 0.87 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.94 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 3.80 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.61 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.08 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между REW и YSPY составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и YSPY
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REW и YSPY
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -18.74% | -81.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -14.60% | -52.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -11.93% | -88.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -5.01% | -81.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 3.60% | +53.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и YSPY
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 7.90% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 16.86% | +16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 21.81% | +32.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 22.59% | +28.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 22.59% | +25.94% |