Сравнение REW с WTIU
REW (ProShares UltraShort Technology) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, REW returned -45.39%/yr vs -1.81%/yr for WTIU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REW и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.
REW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -43.64%
- 6 месяцев
- -41.62%
- 1 год
- -57.85%
- 3 года*
- -45.39%
- 5 лет*
- -37.94%
- 10 лет*
- -45.33%
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REW и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -43.64% | -43.15% | -33.70% | -45.97% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 43.70% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between REW and WTIU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between REW and WTIU shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. WTIU — Ранг доходности на риск
REW
WTIU
Сравнение REW c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.15 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.97 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 2.51 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и WTIU
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.73% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.83% | -47.07% | -14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -75.73% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -49.06% | -50.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.90% | -39.21% | -47.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 18.25% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и WTIU
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.57%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | 22.57% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 56.28% | -16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.39% | 68.30% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.56% | 70.77% | -18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 70.77% | -21.48% |
Сравнение комиссий REW и WTIU
И REW, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и WTIU
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 8.84% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REW and WTIU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REW has higher volatility (24.33%) compared to WTIU (22.57%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with -1.81% vs -45.39% for REW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 22.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a -1.81% return vs -45.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for WTIU.
REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор