PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.33%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REW и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции REW превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -45.33% против -56.54% соответственно.

REW

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-43.64%
6 месяцев
-41.62%
1 год
-57.85%
3 года*
-45.39%
5 лет*
-37.94%
10 лет*
-45.33%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-43.64%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between REW and SQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.93

The correlation between REW and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с ^GSPCREW с SPYREW с SSG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

REW vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REWSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-1.11

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.20
-1.98

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.79

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.96

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

-1.84

-0.16

REW vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и SQQQ

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.83%

-62.23%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-92.51%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-97.27%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-99.98%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.90%

-92.73%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.52%

33.76%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 24.33%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.33%

26.22%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.77%

43.25%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.39%

53.47%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.56%

67.54%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.29%

66.45%

-17.16%

Сравнение комиссий REW и SQQQ

И REW, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и SQQQ

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		8.84%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, REW and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to REW (24.33%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, REW leads with -45.33% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REW has been the lower-risk option at 24.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REW has performed better with a -45.33% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REW and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 8.84% for REW.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор