Сравнение REW с SQQQ
REW (ProShares UltraShort Technology) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -43.85%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REW и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REW показывает доходность -39.78%, а SQQQ немного выше – -38.86%. За последние 10 лет акции REW превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -43.85% против -55.08% соответственно.
REW
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -39.78%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -41.91%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- -43.85%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам REW и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -39.78% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between REW and SQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between REW and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
REW
SQQQ
Сравнение REW c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.89 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.63 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и SQQQ
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | -61.03% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -92.51% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -97.27% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -99.97% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -92.76% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 33.36% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 19.92%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 22.32% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 46.22% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 55.87% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 67.91% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 66.57% | -17.12% |
Сравнение комиссий REW и SQQQ
И REW, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и SQQQ
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 8.27% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, REW and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to REW (19.92%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, REW leads with -43.85% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REW has been the lower-risk option at 19.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, REW has performed better with a -43.85% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 8.27% for REW.
REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор