PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -44.91%/yr vs 35.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REW и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -44.91% против 35.87% соответственно.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between REW and QLD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.93

The correlation between REW and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

REW vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.61

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
3.09

-6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.40

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.31

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

11.53

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

2.61

-4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.57

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.81

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.59

-1.38

Просадки

Сравнение просадок REW и QLD

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-83.13%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-25.13%

-41.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-42.29%

-44.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-63.68%

-29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-63.68%

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.50%

-98.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-18.17%

-68.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

7.20%

+25.65%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и QLD

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

8.93%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

24.08%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

31.84%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

44.72%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

44.55%

+4.29%

Сравнение комиссий REW и QLD

И REW, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и QLD

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and QLD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to QLD (8.93%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.87% vs -44.91% for REW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.87% return vs -44.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REW and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.12% for QLD.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор