PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с QLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.33%/yr vs 36.90%/yr for QLD. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REW и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -45.33% против 36.90% соответственно.

REW

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-43.64%
6 месяцев
-41.62%
1 год
-57.85%
3 года*
-45.39%
5 лет*
-37.94%
10 лет*
-45.33%

QLD

1 день
1.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
30.45%
6 месяцев
26.29%
1 год
62.19%
3 года*
45.24%
5 лет*
21.62%
10 лет*
36.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-43.64%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
QLD
ProShares Ultra QQQ		30.45%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between REW and QLD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.93

The correlation between REW and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с ^GSPCREW с SPYREW с SSG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

REW vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REWQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.75

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.20
2.22

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.30

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.49

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

8.37

-10.37

REW vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и QLD

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-83.13%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.83%

-25.13%

-36.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-42.29%

-44.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-63.68%

-29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-63.68%

-36.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-8.65%

-91.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.90%

-18.14%

-68.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.52%

7.45%

+22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и QLD

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.33%

17.91%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.77%

28.90%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.39%

35.65%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.56%

45.34%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.29%

44.78%

+4.51%

Сравнение комиссий REW и QLD

И REW, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и QLD

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
REW
ProShares UltraShort Technology		8.84%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and QLD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (24.33%) compared to QLD (17.91%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.90% vs -45.33% for REW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 17.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.90% return vs -45.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REW and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.13% for QLD.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор