Сравнение REW с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
REW и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -40.72% против 29.71% соответственно.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и QLD
И REW, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
REW vs. QLD — Ранг доходности на риск
REW
QLD
Сравнение REW c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.87 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.46 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.63 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 5.27 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.87 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.36 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.67 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.53 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между REW и QLD составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и QLD
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок REW и QLD
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -83.13% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -25.13% | -42.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | -63.68% | -24.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -63.68% | -35.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.15% | -81.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -18.30% | -68.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 7.75% | +48.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и QLD
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 13.16% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 25.67% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 44.97% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 44.76% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 44.47% | +4.06% |