Сравнение REW с NRGU
REW (ProShares UltraShort Technology) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, REW returned -64.13% vs 171.19% for NRGU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REW и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.
REW
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -46.84%
- 6 месяцев
- -45.91%
- 1 год
- -64.13%
- 3 года*
- -46.81%
- 5 лет*
- -39.85%
- 10 лет*
- -44.91%
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REW и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -46.84% | -38.51% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | -33.00% |
Correlation
The correlation between REW and NRGU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.07 |
The correlation between REW and NRGU shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. NRGU — Ранг доходности на риск
REW
NRGU
Сравнение REW c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.32 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.31 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 10.74 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 2.31 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.43 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок REW и NRGU
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -57.50% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.25% | -39.95% | -26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -22.07% | -77.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.88% | -25.41% | -61.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 16.01% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 15.34%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 31.62% | -16.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 61.19% | -26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 75.02% | -32.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 89.03% | -37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 89.03% | -40.19% |
Сравнение комиссий REW и NRGU
И REW, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и NRGU
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REW ProShares UltraShort Technology | 10.71% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
REW and NRGU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (31.62%) compared to REW (15.34%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -64.13% for REW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REW has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -64.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for NRGU.
REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор