Сравнение REW с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
REW и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -38.51% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и NRGU
И REW, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
REW vs. NRGU — Ранг доходности на риск
REW
NRGU
Сравнение REW c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.79 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.48 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.29 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.64 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.79 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.61 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между REW и NRGU составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и NRGU
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REW и NRGU
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -57.50% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -55.24% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -17.40% | -82.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -25.38% | -61.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 27.12% | +29.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.64%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 23.31% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 50.27% | -17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 88.18% | -34.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 87.12% | -35.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 87.12% | -38.59% |