Сравнение REW с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
REW и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -40.72% против 9.54% соответственно.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и NOBL
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
REW vs. NOBL — Ранг доходности на риск
REW
NOBL
Сравнение REW c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.41 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 0.70 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.09 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.54 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.89 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.41 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.44 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.58 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.64 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между REW и NOBL составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и NOBL
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок REW и NOBL
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -35.43% | -64.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -11.20% | -56.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | -17.92% | -70.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -35.43% | -64.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -7.07% | -92.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -3.45% | -83.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 3.18% | +53.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и NOBL
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 3.55% | +13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 8.06% | +24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 15.24% | +38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 14.39% | +36.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 16.59% | +31.94% |