PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -44.91%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности REW и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -44.91% против 9.58% соответственно.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between REW and NOBL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between REW and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

REW vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
0.92

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
1.42

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.16

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.15

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

2.98

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

0.92

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.37

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.58

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.65

-1.44

Просадки

Сравнение просадок REW и NOBL

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-35.43%

-64.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-9.11%

-57.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-15.36%

-71.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-17.92%

-75.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-35.43%

-64.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.99%

-95.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-3.48%

-83.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

3.51%

+29.34%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и NOBL

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

2.40%

+12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

8.05%

+26.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

11.37%

+30.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

14.39%

+37.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

16.60%

+32.24%

Сравнение комиссий REW и NOBL

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и NOBL

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and NOBL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -44.91% for REW. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -44.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 2.10% for NOBL.

REW is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор