Сравнение REW с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
REW и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности REW и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | 3.41% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и MULL
REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
REW vs. MULL — Ранг доходности на риск
REW
MULL
Сравнение REW c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 6.53 | -7.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 3.77 | -5.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.50 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 16.69 | -17.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 46.83 | -47.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 6.53 | -7.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.91 | -2.66 |
Корреляция
Корреляция между REW и MULL составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и MULL
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REW и MULL
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -72.29% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -53.09% | -14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -39.05% | -60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -21.99% | -64.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 18.92% | +37.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.64%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 47.87% | -31.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 99.70% | -66.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 130.90% | -76.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 130.06% | -78.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 130.06% | -81.53% |