PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REW и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и MULL


2026 (YTD)20252024
REW
ProShares UltraShort Technology
10.53%-43.15%3.41%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


REW

1 день
-3.28%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.53%
6 месяцев
6.66%
1 год
-48.43%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.72%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий REW и MULL

REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

REW vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REWMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

6.53

-7.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

3.77

-5.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.50

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

16.69

-17.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

46.83

-47.70

REW vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REWMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

6.53

-7.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

1.91

-2.66

Корреляция

Корреляция между REW и MULL составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и MULL

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology
5.15%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REW и MULL

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


REWMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-72.29%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.44%

-53.09%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-39.05%

-60.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.76%

-21.99%

-64.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.64%

18.92%

+37.72%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.64%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REWMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

47.87%

-31.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

99.70%

-66.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.03%

130.90%

-76.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

130.06%

-78.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.53%

130.06%

-81.53%