PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REW и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: -43.85% против 23.87% соответственно.


REW

1 день
4.43%
1 месяц
8.43%
6 месяцев
-38.44%
С начала года
-39.78%
1 год
-51.65%
3 года*
-41.91%
5 лет*
-36.52%
10 лет*
-43.85%

IXN

1 день
-2.47%
1 месяц
-4.72%
6 месяцев
25.36%
С начала года
28.13%
1 год
43.72%
3 года*
28.96%
5 лет*
19.50%
10 лет*
23.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и IXN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology
-39.78%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
IXN
iShares Global Tech ETF
28.13%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between REW and IXN is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.94

The correlation between REW and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

iShares Global Tech ETF

Доходность на риск

REW vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина

IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REWIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.18

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

9.42

-11.17

REW vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и IXN

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и IXN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REWIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.67%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.10%

-13.80%

-46.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-25.55%

-61.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-36.30%

-57.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-36.30%

-63.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-10.15%

-89.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.94%

-11.24%

-75.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.45%

4.66%

+24.79%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и IXN

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REWIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

10.99%

+8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.41%

22.87%

+19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

26.28%

+23.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

25.68%

+27.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

24.75%

+24.70%

Сравнение комиссий REW и IXN

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и IXN

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности IXN в 0.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF
0.82%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
REW
ProShares UltraShort Technology
8.27%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REW and IXN have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (19.92%) compared to IXN (10.99%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 23.87% vs -43.85% for REW. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 10.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 23.87% return vs -43.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.82% for IXN.

REW is categorized as Leveraged Equities, while IXN is Technology Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор