Сравнение REW с IXN
REW (ProShares UltraShort Technology) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -43.85%/yr vs 23.87%/yr for IXN. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for IXN.
Доходность
Сравнение доходности REW и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: -43.85% против 23.87% соответственно.
REW
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -39.78%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -41.91%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- -43.85%
IXN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам REW и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -39.78% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
IXN iShares Global Tech ETF | 28.13% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Correlation
The correlation between REW and IXN is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.94 |
The correlation between REW and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. IXN — Ранг доходности на риск
REW
IXN
Сравнение REW c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.18 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 9.42 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и IXN
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -55.67% | -44.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | -13.80% | -46.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -25.55% | -61.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -36.30% | -57.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -36.30% | -63.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -10.15% | -89.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -11.24% | -75.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 4.66% | +24.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и IXN
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 10.99% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 22.87% | +19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 26.28% | +23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 25.68% | +27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 24.75% | +24.70% |
Сравнение комиссий REW и IXN
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и IXN
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности IXN в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.82% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.27% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REW and IXN have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REW has higher volatility (19.92%) compared to IXN (10.99%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs IXN's -55.67%.
On 10-year performance, IXN leads with 23.87% vs -43.85% for REW. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 10.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IXN has performed better with a 23.87% return vs -43.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for REW.
REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.82% for IXN.
REW is categorized as Leveraged Equities, while IXN is Technology Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.46% for IXN.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор