PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REW и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -43.42%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 32.43%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: -45.02% против 25.25% соответственно.


REW

1 день
0.07%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-43.42%
6 месяцев
-41.39%
1 год
-58.32%
3 года*
-45.09%
5 лет*
-37.89%
10 лет*
-45.02%

IXN

1 день
-0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
32.43%
6 месяцев
31.37%
1 год
56.10%
3 года*
32.79%
5 лет*
20.91%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и IXN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology
-43.42%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
IXN
iShares Global Tech ETF
32.43%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between REW and IXN is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.94

The correlation between REW and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

iShares Global Tech ETF

Доходность на риск

REW vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина

IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REWIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.09

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

13.10

-15.09

REW vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и IXN

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и IXN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REWIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.67%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.24%

-13.80%

-48.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-25.55%

-61.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-36.30%

-57.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-36.30%

-63.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.14%

-92.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.90%

-11.25%

-75.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.17%

4.30%

+25.87%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и IXN

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REWIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

14.03%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.69%

21.48%

+18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.45%

25.20%

+22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.55%

25.45%

+27.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.29%

24.67%

+24.62%

Сравнение комиссий REW и IXN

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и IXN

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности IXN в 0.79%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF
0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
REW
ProShares UltraShort Technology
10.06%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REW and IXN have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (24.76%) compared to IXN (14.03%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.25% vs -45.02% for REW. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 14.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.25% return vs -45.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.06%, compared with 0.79% for IXN.

REW is categorized as Leveraged Equities, while IXN is Technology Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор