PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с IXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.16%/yr vs 25.57%/yr for IXN. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности REW и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 41.18%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: -45.16% против 25.57% соответственно.

REW

1 день
2.13%
1 месяц
-32.71%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-47.77%
1 год
-65.29%
3 года*
-47.19%
5 лет*
-40.21%
10 лет*
-45.16%

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-48.44%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
IXN
iShares Global Tech ETF		41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between REW and IXN is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.94

The correlation between REW and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

REW vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
3.41

-4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.03
4.14

-7.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.54

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.43

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

18.73

-20.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

3.41

-4.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.94

-1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

1.05

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.54

-1.33

Просадки

Сравнение просадок REW и IXN

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.67%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-13.80%

-52.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-25.55%

-61.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-36.30%

-57.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-36.30%

-63.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.00%

-98.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-11.27%

-75.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.60%

3.99%

+28.61%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и IXN

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

7.95%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

17.85%

+16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

21.98%

+20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.64%

24.84%

+26.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

24.40%

+24.43%

Сравнение комиссий REW и IXN

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и IXN

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности IXN в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
REW
ProShares UltraShort Technology		11.04%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and IXN have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (14.84%) compared to IXN (7.95%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.57% vs -45.16% for REW. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.57% return vs -45.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.74% for IXN.

REW is categorized as Leveraged Equities, while IXN is Technology Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор