Сравнение REW с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
REW и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -16.83% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и IFED
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
REW vs. IFED — Ранг доходности на риск
REW
IFED
Сравнение REW c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.28 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 0.51 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.38 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.18 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.28 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.58 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между REW и IFED составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и IFED
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REW и IFED
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -22.36% | -77.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -14.65% | -52.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -12.41% | -87.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -5.71% | -81.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 4.70% | +51.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и IFED
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 4.93% | +11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 10.82% | +22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 18.80% | +35.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 19.71% | +31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 19.71% | +28.82% |