PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, REW returned -46.81%/yr vs 16.94%/yr for IFED. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности REW и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-16.83%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between REW and IFED is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.70

The correlation between REW and IFED shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

REW vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
0.15

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
0.34

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.04

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.17

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

0.43

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

0.15

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.65

-1.44

Просадки

Сравнение просадок REW и IFED

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-22.36%

-77.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-14.65%

-51.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-22.36%

-64.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.97%

-95.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-5.84%

-81.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

5.76%

+27.09%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и IFED

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

4.51%

+10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

12.87%

+21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

16.18%

+25.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

19.87%

+31.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

19.87%

+28.97%

Сравнение комиссий REW и IFED

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и IFED

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Часто задаваемые вопросы

REW and IFED have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs -46.81% for REW. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs -46.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for IFED.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор