PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REW с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с IFED

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REW (ProShares UltraShort Technology) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, REW returned -41.91%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности REW и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.

REW

1 день
4.43%
1 месяц
8.43%
6 месяцев
-38.44%
С начала года
-39.78%
1 год
-51.65%
3 года*
-41.91%
5 лет*
-36.52%
10 лет*
-43.85%

IFED

1 день
0.81%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-2.70%
С начала года
-2.92%
1 год
0.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
REW
ProShares UltraShort Technology		-39.78%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-18.36%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.92%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between REW and IFED is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.69

The correlation between REW and IFED shifts across timeframes, from -0.69 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с AMUB

Доходность на риск

REW vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REWIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.04

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
0.19

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.02

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.05

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

0.13

-1.89

REW vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и IFED

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-22.36%

-77.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.10%

-14.65%

-45.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-22.36%

-64.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.91%

-95.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.94%

-5.83%

-81.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.45%

6.04%

+23.41%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и IFED

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

6.87%

+13.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.41%

15.11%

+27.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

17.72%

+31.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

20.00%

+32.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

20.00%

+29.45%

Сравнение комиссий REW и IFED

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и IFED

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REW
ProShares UltraShort Technology		8.27%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Часто задаваемые вопросы

REW and IFED have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (19.92%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -41.91% for REW. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -41.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for IFED.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор