Сравнение REW с BITO
REW (ProShares UltraShort Technology) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. REW is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, REW returned -41.91%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REW и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
REW
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -39.78%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -41.91%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- -43.85%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -39.78% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -16.83% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between REW and BITO is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.40 |
The correlation between REW and BITO shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to -0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. BITO — Ранг доходности на риск
REW
BITO
Сравнение REW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.89 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.42 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и BITO
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -77.86% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | -54.47% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -54.47% | -32.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -50.18% | -49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -37.06% | -49.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 33.91% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и BITO
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 10.49% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 34.48% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 44.10% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 54.80% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 54.80% | -5.35% |
Сравнение комиссий REW и BITO
И REW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и BITO
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.27% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
REW and BITO have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REW has higher volatility (19.92%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -41.91% for REW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -41.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 8.27% for REW.
REW is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
REW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор