PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. REW is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, REW returned -46.81%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REW и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-15.14%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between REW and BITO is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.40

The correlation between REW and BITO shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to -0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

REW vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
-0.97

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
-1.39

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.84

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.83

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

-1.44

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

-0.97

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.10

-0.69

Просадки

Сравнение просадок REW и BITO

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-77.86%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-50.64%

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-50.64%

-36.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-50.64%

-49.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-36.75%

-50.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

29.27%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и BITO

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

9.03%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

33.71%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

43.61%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

55.10%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

55.10%

-6.26%

Сравнение комиссий REW и BITO

И REW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и BITO

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Часто задаваемые вопросы

REW and BITO have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -46.81% for REW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -46.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REW and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 10.71% for REW.

REW is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор