Сравнение REW с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
REW и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности REW и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -15.14% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и BITO
И REW, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
REW vs. BITO — Ранг доходности на риск
REW
BITO
Сравнение REW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.52 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | -0.50 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.42 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.89 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.52 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.08 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между REW и BITO составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и BITO
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REW и BITO
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -77.86% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -50.05% | -17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -46.75% | -53.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -36.57% | -50.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 23.73% | +32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и BITO
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 12.84% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 36.71% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 45.32% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 55.77% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 55.77% | -7.24% |