PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции RETSX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 11.94% против 19.48% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий RETSX и NASDX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

RETSX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.04

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.63

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.87

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.07

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между RETSX и NASDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и NASDX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и NASDX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-83.16%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.70%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-35.33%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-35.33%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-8.91%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-34.59%

+23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.37%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и NASDX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) составляет 5.18%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что RETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.54%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.89%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

22.75%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

23.07%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

22.63%

-4.82%