PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции RETSX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.64% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий RETSX и DFIEX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

RETSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.95

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.55

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.57

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

10.07

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.95

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между RETSX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и DFIEX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и DFIEX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-62.22%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.01%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-28.66%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-41.04%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-7.75%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-12.26%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.81%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и DFIEX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) составляет 5.18%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что RETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.09%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.45%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

15.90%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.65%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.35%

+1.46%