Сравнение RETL с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
RETL и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RETL и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | 16.12% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и YSPY
RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
RETL vs. YSPY — Ранг доходности на риск
RETL
YSPY
Сравнение RETL c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 3.80 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.08 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между RETL и YSPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и YSPY
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и YSPY
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -18.74% | -73.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -14.60% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -11.93% | -74.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -5.01% | -32.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 3.60% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и YSPY
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 7.90% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 16.86% | +26.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 21.81% | +50.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 22.59% | +57.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 22.59% | +56.97% |