PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RETL с TPOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с TPOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%) while TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, RETL returned -24.13%/yr vs 5.43%/yr for TPOR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RETL charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for TPOR.

Доходность

Сравнение доходности RETL и TPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у TPOR с доходностью 56.61%.

RETL

1 день
4.67%
1 месяц
10.63%
6 месяцев
-10.33%
С начала года
7.57%
1 год
22.14%
3 года*
10.33%
5 лет*
-24.13%
10 лет*
-4.47%

TPOR

1 день
8.86%
1 месяц
12.34%
6 месяцев
35.69%
С начала года
56.61%
1 год
74.87%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETL и TPOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		7.57%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%7.59%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		56.61%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-44.95%51.65%

Correlation

The correlation between RETL and TPOR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.68

The correlation between RETL and TPOR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RETL и TPOR

Секторы
RETL
TPOR

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

0.9%
15.3%

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

84.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RETL
15.4%
TPOR

-

Потребительский защитный сектор

RETL
4.3%
TPOR

-

Технологии

RETL
0.9%
TPOR
15.3%

Коммуникационные услуги

RETL
0.4%
TPOR

-

Здравоохранение

RETL
0.3%
TPOR

-

Энергетика

RETL
0.3%
TPOR

-

Сырьевые материалы

RETL

-

TPOR

-

Финансовые услуги

RETL

-

TPOR

-

Промышленность

RETL

-

TPOR
84.7%

Недвижимость

RETL

-

TPOR

-

Коммунальные услуги

RETL

-

TPOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RETL:
RETL с CURERETL с RTHRETL с SOXLRETL с PSIRETL с FASRETL с TECLRETL с TQQQ
Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с CURETPOR с AIRRTPOR с SPYTPOR с UDOW

Доходность на риск

RETL vs. TPOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c TPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RETLTPORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.25

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.83

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.21

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

6.72

-5.58

RETL vs. TPOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TPOR равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и TPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RETL и TPOR

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TPOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLTPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-87.59%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-34.00%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-64.11%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-74.08%

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.53%

-16.52%

-65.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.87%

-38.52%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.34%

11.17%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и TPOR

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеют волатильность 18.22% и 17.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLTPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.22%

17.53%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.06%

47.92%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.97%

60.05%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.45%

67.97%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.93%

70.86%

+9.07%

Сравнение комиссий RETL и TPOR

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TPOR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и TPOR

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TPOR в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.47%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.48%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RETL and TPOR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (18.22%) compared to TPOR (17.53%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs TPOR's -87.59%.

On 5-year performance, TPOR leads with 5.43% vs -24.13% for RETL. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 17.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPOR has performed better with a 5.43% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.

RETL and TPOR have nearly identical dividend yields, around 0.47%.

RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for RETL and 1.01% for TPOR.

TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и TPOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор