Сравнение RETL с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
RETL и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RETL и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции RETL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -5.94% против -39.93% соответственно.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и SPXS
RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
RETL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
RETL
SPXS
Сравнение RETL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.77 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | -0.97 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.66 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -0.76 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.77 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.75 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.81 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между RETL и SPXS составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и SPXS
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и SPXS
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -100.00% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -65.10% | +27.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -87.42% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -99.52% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -100.00% | +13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -96.27% | +59.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 55.82% | -39.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и SPXS
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 16.19% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 28.36% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 54.64% | +17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 50.41% | +29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 53.49% | +26.07% |