PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - RETL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Retail Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RETL returned -5.45%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RETL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности RETL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции RETL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -5.45% против -41.99% соответственно.

RETL

1 день
0.63%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-13.43%
1 год
4.98%
3 года*
14.34%
5 лет*
-28.30%
10 лет*
-5.45%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETL и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-13.43%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between RETL and SPXS is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

-0.67

The correlation between RETL and SPXS shifts across timeframes, from -0.71 (5 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

RETL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-1.40

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-2.35

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.75

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.98

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-1.64

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-1.40

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.70

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.79

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.84

+1.04

Просадки

Сравнение просадок RETL и SPXS

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-100.00%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-50.77%

+12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-84.13%

+21.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-90.11%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-99.63%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.13%

-100.00%

+14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-96.30%

+58.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.28%

30.20%

-11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и SPXS

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.76%

8.36%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.16%

26.83%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.97%

35.52%

+24.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.48%

50.38%

+29.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.73%

53.53%

+26.20%

Сравнение комиссий RETL и SPXS

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и SPXS

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.59%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RETL and SPXS have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (18.76%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, RETL leads with -5.45% vs -41.99% for SPXS. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RETL has performed better with a -5.45% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.59% for RETL.

RETL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for RETL and 1.08% for SPXS.

RETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор