Сравнение RETL с SPXS
RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - RETL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Retail Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RETL returned -4.47%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. RETL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности RETL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции RETL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -4.47% против -41.24% соответственно.
RETL
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 10.63%
- 6 месяцев
- -10.33%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- -4.47%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам RETL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 7.57% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between RETL and SPXS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2010 г. | -0.66 |
The correlation between RETL and SPXS shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RETL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
RETL
SPXS
Сравнение RETL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RETL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.94 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.62 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RETL и SPXS
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RETL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -100.00% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.08% | -43.64% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.72% | -84.13% | +21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -90.11% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -99.56% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | -100.00% | +18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.87% | -96.31% | +58.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.34% | 25.40% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и SPXS
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RETL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 10.70% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.06% | 30.07% | +12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 37.65% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.45% | 50.74% | +28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.93% | 53.50% | +26.43% |
Сравнение комиссий RETL и SPXS
RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и SPXS
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.47% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RETL and SPXS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RETL has higher volatility (18.22%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, RETL leads with -4.47% vs -41.24% for SPXS. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RETL has performed better with a -4.47% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.47% for RETL.
RETL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for RETL and 1.08% for SPXS.
RETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RETL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор