PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с MEXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с MEXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%) while MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, RETL returned -27.38%/yr vs 13.61%/yr for MEXX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RETL charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for MEXX.

Доходность

Сравнение доходности RETL и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у MEXX с доходностью 25.40%.

RETL

1 день
0.11%
1 месяц
30.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-9.36%
1 год
19.94%
3 года*
10.78%
5 лет*
-27.38%
10 лет*
-3.60%

MEXX

1 день
4.13%
1 месяц
-9.17%
С начала года
25.40%
6 месяцев
24.32%
1 год
80.47%
3 года*
2.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETL и MEXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-0.70%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%7.59%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		25.40%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-15.26%

Correlation

The correlation between RETL and MEXX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.41

Сравнение распределения секторов RETL и MEXX

Секторы
RETL
MEXX

Потребительский циклический сектор

14.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
24.6%

Коммуникационные услуги

0.3%
10.4%

Технологии

0.3%

-

Здравоохранение

0.3%
0.5%

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

23.8%

Финансовые услуги

-

18.2%

Промышленность

-

13.2%

Недвижимость

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RETL
14.0%
MEXX
1.4%

Потребительский защитный сектор

RETL
3.9%
MEXX
24.6%

Коммуникационные услуги

RETL
0.3%
MEXX
10.4%

Технологии

RETL
0.3%
MEXX

-

Здравоохранение

RETL
0.3%
MEXX
0.5%

Энергетика

RETL
0.3%
MEXX

-

Сырьевые материалы

RETL

-

MEXX
23.8%

Финансовые услуги

RETL

-

MEXX
18.2%

Промышленность

RETL

-

MEXX
13.2%

Недвижимость

RETL

-

MEXX
7.8%

Коммунальные услуги

RETL

-

MEXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS
Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ

Доходность на риск

RETL vs. MEXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RETLMEXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.25

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.86

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.09

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

6.10

-5.02

RETL vs. MEXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа MEXX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RETL и MEXX

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, примерно равная максимальной просадке MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и MEXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLMEXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-95.58%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-38.77%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-74.92%

+12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-74.92%

-17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.95%

-54.38%

-28.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.62%

-65.49%

+27.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.57%

13.27%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и MEXX

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 16.60%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLMEXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

20.29%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

54.58%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.71%

64.50%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.51%

67.05%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.80%

74.48%

+5.32%

Сравнение комиссий RETL и MEXX

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и MEXX

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MEXX в 1.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.27%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.51%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RETL and MEXX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (20.29%) compared to RETL (16.60%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs MEXX's -95.58%.

On 5-year performance, MEXX leads with 13.61% vs -27.38% for RETL. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 13.61% return vs -27.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

MEXX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.51% for RETL.

RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for RETL and 1.21% for MEXX.

MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и MEXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор