PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RESGX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RESGX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RESGX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RESGX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции RESGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.24% против 19.12% соответственно.

RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTCEXRESGX с GTTMXRESGX с GTLLXRESGX с GTSOXRESGX с GTCSX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий RESGX и PAGRX

RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Доходность на риск

RESGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESGXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.74

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.49

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.21

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

16.28

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RESGX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESGXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между RESGX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и PAGRX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок RESGX и PAGRX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RESGXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-55.87%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-13.80%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-36.52%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-38.01%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.77%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-10.09%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.73%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и PAGRX

Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 4.82%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RESGXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.77%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

13.91%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

25.69%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

24.53%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

24.49%

-5.84%