Сравнение RESGX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RESGX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RESGX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.08% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции RESGX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 11.24% против 7.13% соответственно.
RESGX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.24%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RESGX и GTSOX
И RESGX, и GTSOX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
RESGX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
RESGX
GTSOX
Сравнение RESGX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RESGX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.22 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.89 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.59 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RESGX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RESGX и GTSOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и GTSOX
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 7.77% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок RESGX и GTSOX
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RESGX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -29.21% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.14% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -22.03% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -29.21% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.17% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -2.99% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.77% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и GTSOX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что RESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RESGX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.30% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 4.95% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 14.05% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 13.19% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 13.44% | +5.21% |