PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RESGX с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RESGX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RESGX и GTSOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio
-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции RESGX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 11.24% против 7.13% соответственно.


RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Glenmede Secured Options Portfolio

Сравнение комиссий RESGX и GTSOX

И RESGX, и GTSOX имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

RESGX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RESGXGTSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.77

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.22

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.89

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

5.59

+1.23

RESGX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа GTSOX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RESGXGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.77

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между RESGX и GTSOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и GTSOX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности GTSOX в 7.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio
7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Просадки

Сравнение просадок RESGX и GTSOX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и GTSOX.


Загрузка...

Показатели просадок


RESGXGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-29.21%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.14%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-22.03%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-29.21%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.17%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.99%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.77%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и GTSOX

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что RESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RESGXGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.30%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

4.95%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

14.05%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

13.19%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

13.44%

+5.21%