PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQSCX с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQSCX с GTCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и GTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у GTCIX с доходностью 3.16%.

GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с VOOGQSCX с RESGXGQSCX с GQLVXGQSCX с GTLLXGQSCX с GTSOX
Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX

Сравнение комиссий GQSCX и GTCIX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.

GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

GQSCX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQSCXGTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.19

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.79

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.41

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

10.55

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQSCX vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GTCIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQSCXGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.19

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Корреляция

Корреляция между GQSCX и GTCIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и GTCIX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GTCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и GTCIX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQSCXGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-63.63%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-10.77%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-26.23%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-8.33%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-13.17%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.79%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и GTCIX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQSCXGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.23%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

8.54%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

14.93%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

13.40%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

15.34%

+9.61%